Creo que el Multivariate Data Analysis de Hair et al. (Cengage Learning, 2019) tiene todo lo necesario para aprender los modelos de ecuaciones estructurales (que por cierto, para mí SEM es un acrónimo de Structural Equation Modelling, es decir, que son lo mismo).

En general para aprender estadística yo te recomendaría acudir a educación reglada: grado, máster, cursos homologados... lo que tu tiempo te deje. MOOCs no me suelen dejar buen sabor de boca, aunque si son para algo muy muy muy específico quizá te pueden valer. Bootcamps... mejor que no.

Y si no puedes acceder a nada de esto, siempre te queda la formación autodidacta a través de los libros y de practicar todo lo que puedas por tu cuenta. En mi blog hay un listado colaborativo de libros de estadística con multitud de títulos, algunos de ellos disponibles online: https://picanumeros.wordpress.com/2019/08/23/listado-de-libros-para-el-aprendizaje-y-refuerzo-de-la-estadistica/